Rutkowski / Musiela | Martingale Methods in Financial Modelling | Buch | sack.de

Rutkowski / Musiela Martingale Methods in Financial Modelling



2. Corrected Auflage 2005. Corr. 4th printing 2008, Band: 36, 720 Seiten, Gebunden, HC runder Rücken kaschiert, Format (B × H): 160 mm x 241 mm, Gewicht: 1262 g Reihe: Stochastic Modelling and Applied Probability
ISBN: 978-3-540-20966-9
Verlag: Springer Berlin Heidelberg


Rutkowski / Musiela Martingale Methods in Financial Modelling

A new edition of a successful, well-established book that provides the reader with a text focused on practical rather than theoretical aspects of financial modelling

Includes a new chapter devoted to volatility risk

The theme of stochastic volatility reappears systematically and has been revised fundamentally, presenting a much more detailed analyses of interest-rate models

Zielgruppe


Research

Weitere Infos & Material


Spot and Futures Markets.- An Introduction to Financial Derivatives.- Discrete-time Security Markets.- Benchmark Models in Continuous Time.- Foreign Market Derivatives.- American Options.- Exotic Options.- Volatility Risk.- Continuous-time Security Markets.- Fixed-income Markets.- Interest Rates and Related Contracts.- Short-Term Rate Models.- Models of Instantaneous Forward Rates.- Market LIBOR Models.- Alternative Market Models.- Cross-currency Derivatives.


Rutkowski, Marek
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