Buch, Englisch, 287 Seiten, Format (B × H): 155 mm x 235 mm, Gewicht: 475 g
Reihe: Contributions to Economics
Buch, Englisch, 287 Seiten, Format (B × H): 155 mm x 235 mm, Gewicht: 475 g
Reihe: Contributions to Economics
ISBN: 978-3-7908-1159-9
Verlag: Physica Verlag
Zielgruppe
Research
Autoren/Hrsg.
Fachgebiete
- Wirtschaftswissenschaften Finanzsektor & Finanzdienstleistungen Bankwirtschaft
- Wirtschaftswissenschaften Finanzsektor & Finanzdienstleistungen Unternehmensfinanzierung
- Mathematik | Informatik Mathematik Numerik und Wissenschaftliches Rechnen Angewandte Mathematik, Mathematische Modelle
- Wirtschaftswissenschaften Betriebswirtschaft Unternehmensfinanzen Finanzierung, Investition, Leasing
- Wirtschaftswissenschaften Volkswirtschaftslehre Volkswirtschaftslehre Allgemein Ökonometrie
- Wirtschaftswissenschaften Betriebswirtschaft Wirtschaftsmathematik und -statistik
- Wirtschaftswissenschaften Finanzsektor & Finanzdienstleistungen Anlagen & Wertpapiere
Weitere Infos & Material
1 Introduction.- 1.1 Subject of Analysis.- 1.2 International Evidence on the Risk-free Rate and the Equity Premium.- 1.3 Purpose and Outline of Analysis.- I Intertemporal Asset Pricing: Theory.- 2 The Market Pricing Kernel Approach.- 3 Implications of Asset Prices for the Market Pricing Kernel.- 4 Parametric Models of the Market Pricing Kernel.- 5 The Calibration Approach for Empirically Investigating Parametric Models of the Market Pricing Kernel.- II Intertemporal Asset Pricing: Empirical Analysis.- 6 Overview and Description of Data.- 7 Analyzing Variance Bounds of the Market Pricing Kernel.- 8 Applying the Calibration Approach.- 9 Evaluating the Calibrated Equilibrium Models.- 10 Conclusion.- A.1 Expected Value of the Product of Jointly Lognormally Distributed Variables.- A.2 Additional Tables and Figures.- List of Symbols.- List of Tables.- List of Figures.