Opfer | Opfer, H: Zeitvariable Asset-Pricing-Modelle für den deutsch | Buch | 978-3-8244-8233-7 | sack.de

Buch, Deutsch, 453 Seiten, Format (B × H): 148 mm x 210 mm, Gewicht: 628 g

Reihe: Geld - Banken - Börsen

Opfer

Opfer, H: Zeitvariable Asset-Pricing-Modelle für den deutsch


Buch, Deutsch, 453 Seiten, Format (B × H): 148 mm x 210 mm, Gewicht: 628 g

Reihe: Geld - Banken - Börsen

ISBN: 978-3-8244-8233-7
Verlag: Deutscher Universitätsvlg

Heiko Opfer analysiert den Einfluss makroökonomischer Größen auf die Renditeentwicklung am deutschen Aktienmarkt. Dabei verwendet er neben verschiedenen Modellstrukturen sowohl statische als auch dynamische Asset-Pricing-Modelle. Es wird deutlich, dass makroökonomische Faktoren für die Renditeentwicklung relevant sind und diese auch gut beschreiben.
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Zielgruppe

Research

Autoren/Hrsg.

Opfer, Heiko

Fachgebiete

Weitere Infos & Material

A. Problemstellung.- B. Motivation und Zielsetzung der Arbeit.- C. Gang der Untersuchung und Begründung der Vorgehensweise.- 1 Kapitalmarktmodelle für den Aktienmarkt.- I Grundlagen von Kapitalmarktmodellen.- II Statische Kapitalmarktmodelle.- III Dynamische Kapitalmarktmodelle.- 2 Modellstruktur und Datenbasis.- I Modellebene eines Mehrfaktorenmodells.- II Datenebene eines Mehrfaktorenmodells.- 3 Eigene empirische Untersuchungen.- I Statische implizite Mehrfaktorenmodelle.- II Statische explizite Mehrfaktorenmodelle.- III Dynamische Mehrfaktorenmodelle.- Zusammenfassung der Ergebnisse der Arbeit.- Quellenverzeichnis.

Dr. Heiko Opfer war wissenschaftlicher Mitarbeiter von Prof. Dr. Wolfgang Bessler am Lehrstuhl für Finanzierung und Banken der Universität Gießen.

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