Buch, Deutsch, 407 Seiten, Format (B × H): 168 mm x 240 mm, Gewicht: 715 g
Buch, Deutsch, 407 Seiten, Format (B × H): 168 mm x 240 mm, Gewicht: 715 g
Reihe: Studienbücher Wirtschaftsmathematik
ISBN: 978-3-8348-0680-2
Verlag: Vieweg+Teubner Verlag
Anschließend wird mit dem Übergang zum zeitstetigen Modell die Black-Scholes Formel für Optionen hergeleitet und die Faktoren zur praktischen Implementierung eingeführt. Im umfangreichen dritten Kapitel werden Methoden der stochastischen Analysis wie die Ito-Formel abgeleitet und der klassische Ansatz nach Black-Scholes mittels der stochastischen Differenzialgleichung präsentiert.
Der Ansatz über die Martingaltheorie nach Kreps und Harrison ist der Gegenstand am Beginn des vierten Kapitels, was für die Bewertung komplexer Optionen (amerikanische und exotische) notwendig ist. Im letzten Kapitel sind die Grundlagen der Zinsstrukturmodelle Gegenstand der Betrachtung. Die Bewertung innerhalb der verschiedenen Ansätze (mittels Zinskurvenmodelle oder der Vorwärtsrate) wird diskutiert.
In allen Abschnitten werden numerische Methoden angegeben, die mit Programmen zur praktischen Illustration implementiert werden.
Zielgruppe
- Studierende der Mathematik, Finanz- und Wirtschaftsmathematik bzw. Wirtschaftswissenschaften an Universitäten und Fachhochschulen
- Praktiker und Berufeinsteiger in der Finanzwirtschaft, insbesondere Praktiker mit Interesse an den theoretischen Grundlagen der Bewertung von Finanzderivaten
Autoren/Hrsg.
Fachgebiete
Weitere Infos & Material
Grundlegende Begriffe.- Diskrete Modelle.- Übergang zu zeitstetigen Modellen – Einführung in numerische Methoden.- Das Black-Scholes-Modell.- Martingalmethoden.- Amerikanische Optionen.- Pfadabhängige Optionen.- Zeitstetige Zinsstrukturmodelle.
