Buch, Deutsch, Band 164, 166 Seiten, Paperback, Format (B × H): 148 mm x 210 mm, Gewicht: 286 g
Reihe: Quantitative Ökonomie
Eine Analyse am Beispiel der Prognose von Vermögenspreisen
Buch, Deutsch, Band 164, 166 Seiten, Paperback, Format (B × H): 148 mm x 210 mm, Gewicht: 286 g
Reihe: Quantitative Ökonomie
ISBN: 978-3-8441-0001-3
Verlag: Josef Eul Verlag GmbH
Die vorliegende Arbeit stellt die unterschiedlichen Tests dar und erläutert die verschiedenen Testsituationen und -prozeduren. Ferner wird anhand zweier empirischer Beispiele gezeigt, zu welchen Konsequenzen eine Nichtbeachtung der Testvoraussetzungen führen kann.
In beiden Anwendungen wird der Preis für Vermögensgegenstände prognostiziert. Seine Entwicklung hat große Bedeutung für Unternehmen und Haushalte, da er den Wert der gehaltenen Vermögensobjekte bestimmt. Seine große Relevanz hat sich auch in der letzten Finanz- und Wirtschaftskrise gezeigt, da die Vermögenspreisinflation als eine wichtige Ursache der Krise gesehen wird. In der ersten Anwendung werden mithilfe der vorgestellten Verfahren technische Analysen hinsichtlich der Prognosefähigkeit für den deutschen Aktienindex untersucht. In der zweiten Anwendung erfolgt die Untersuchung von Fundamentalmodellen, die auf der Taylor-Regel basieren, für die Wechselkursprognose von zehn Schwellenländern.