Buch, Deutsch, 127 Seiten, Format (B × H): 148 mm x 210 mm, Gewicht: 234 g
Buch, Deutsch, 127 Seiten, Format (B × H): 148 mm x 210 mm, Gewicht: 234 g
Reihe: Empirische Finanzmarktforschung/Empirical Finance
ISBN: 978-3-8244-6625-2
Verlag: Deutscher Universitätsvlg
Weitere Infos & Material
1 Einleitung.- I Theoretischer Teil.- 2 Statische Faktormodelle in der Kapitalmarkttheorie.- 3 Dynamische Faktormodelle.- 4 Prognosemodelle.- II Empirischer Teil.- 5 Datenbasis und Eigenschaften.- 6 Ergebnisse der Schätzungen.- 7 Ergebnisse der Prognosen.- 8 Schlußbetrachtung.- A Tabellen.- A.1 Tabellen zu den Eigenschaften der Daten.- A.2 Tabellen zu den Schätzergebnissen.- A.3 Tabellen zu den Prognoseergebnissen.- B Formale Ableitungen.- B.1 Herleitung der Bewertungsgleichung des Faktor-GARCH-Modells.- B.2 Herleitung der Prognosegleichungen für die xGARCH-Modelle.