Buch, Englisch, Band 94, 360 Seiten, Paperback, Format (B × H): 155 mm x 235 mm, Gewicht: 616 g
Reihe: International Series in Operations Research & Management Science
A Volume in Honor of Suresh Sethi
Buch, Englisch, Band 94, 360 Seiten, Paperback, Format (B × H): 155 mm x 235 mm, Gewicht: 616 g
Reihe: International Series in Operations Research & Management Science
ISBN: 978-1-4419-4148-0
Verlag: Springer US
Zielgruppe
Professional/practitioner
Autoren/Hrsg.
Fachgebiete
- Wirtschaftswissenschaften Volkswirtschaftslehre Volkswirtschaftslehre Allgemein Ökonometrie
- Wirtschaftswissenschaften Betriebswirtschaft Wirtschaftsmathematik und -statistik
- Wirtschaftswissenschaften Betriebswirtschaft Bereichsspezifisches Management Produktionsmanagement, Qualitätskontrolle
- Technische Wissenschaften Technik Allgemein Betriebswirtschaft für Ingenieure
- Wirtschaftswissenschaften Betriebswirtschaft Management Unternehmensführung
- Technische Wissenschaften Maschinenbau | Werkstoffkunde Produktionstechnik
- Technische Wissenschaften Elektronik | Nachrichtentechnik Elektronik Überwachungstechnik
Weitere Infos & Material
TCP-AQM Interaction: Periodic Optimization via Linear Programming.- Explicit Solutions of Linear Quadratic Differential Games.- Extended Generators of Markov Processes and Applications.- Control of Manufacturing Systems with Delayed Inspection and Limited Capacity.- Admission Control in the Presence of Priorities: A Sample Path Approach.- Some Bilinear Stochastic Equations with a Fractional Brownian Motion.- Two Types of Risk.- Optimal Production Policy in a Stochastic Manufacturing System.- A Stochastic Control Approach to Optimal Climate Policies.- Characterization of Just in Time Sequencing via Apportionment.- Linear Stochastic Equations in a Hilbert Space with a Fractional Brownian Motion.- Hedging Options with Transaction Costs.- Supply Portfolio Selection and Execution with Demand Information Updates.- A Regime-Switching Model for European Options.- Pricing American Put Options Using Stochastic Optimization Methods.- Optimal Portfolio Application with Double-Uniform Jump Model.