Bouziane | Bouziane, M: Pricing Interest-Rate Derivatives | Buch | 978-3-540-77065-7 | sack.de

Buch, Englisch, Band 607, 193 Seiten, Format (B × H): 155 mm x 235 mm, Gewicht: 700 g

Reihe: Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems

Bouziane

Bouziane, M: Pricing Interest-Rate Derivatives


Buch, Englisch, Band 607, 193 Seiten, Format (B × H): 155 mm x 235 mm, Gewicht: 700 g

Reihe: Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems

ISBN: 978-3-540-77065-7
Verlag: Springer-Verlag GmbH

The author derives an efficient and accurate pricing tool for interest-rate derivatives within a Fourier-transform based pricing approach, which is generally applicable to exponential-affine jump-diffusion models.
Bouziane Bouziane, M: Pricing Interest-Rate Derivatives jetzt bestellen!

Zielgruppe

Professional/practitioner

Autoren/Hrsg.

Bouziane, Markus

Fachgebiete

Weitere Infos & Material

A General Multi-Factor Model of the Term Structure of Interest Rates and the Principles of Characteristic Functions.- Theoretical Prices of European Interest-Rate Derivatives.- Three Fourier Transform-Based Pricing Approaches.- Payoff Transformations and the Pricing of European Interest-Rate Derivatives.- Numerical Computation of Model Prices.- Jump Specifications for Affine Term-Structure Models.- Jump-Enhanced One-Factor Interest-Rate Models.- Jump-Enhanced Two-Factor Interest-Rate Models.- Non-Affine Term-Structure Models and Short-Rate Models with Stochastic Jump Intensity.- Conclusion.

Ihre Fragen, Wünsche oder Anmerkungen
Vorname*
Nachname*
Ihre E-Mail-Adresse*
Kundennr.
Ihre Nachricht*
Lediglich mit * gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.
Wenn Sie die im Kontaktformular eingegebenen Daten durch Klick auf den nachfolgenden Button übersenden, erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Ihr Angaben für die Beantwortung Ihrer Anfrage verwenden. Selbstverständlich werden Ihre Daten vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben. Sie können der Verwendung Ihrer Daten jederzeit widersprechen. Das Datenhandling bei Sack Fachmedien erklären wir Ihnen in unserer Datenschutzerklärung.