Theorie und Anwendung
E-Book, Deutsch, 480 Seiten
ISBN: 978-3-940913-81-4
Verlag: Frankfurt School Verlag
Format: PDF
Kopierschutz: Wasserzeichen (»Systemvoraussetzungen)
Der Umgang mit Risiken hat somit für Anleger eine viel höhere Bedeutung bekommen. Neue Absicherungsstrategien, breitere Risikostreuung - global und auf neue Anlageklassen, sowie modernere Risikoerfassung gewinnen an Bedeutung. Diese Neuauflage greift die neuen Trends auf und erläutert sie. Neuere Gedanken zur Kapitalmarkttheorie und zeitgemäße Erweiterungen ihrer Umsetzung mit Beispielen für ein strukturiertes, modernes Portfolio-Management runden die Ergänzungen ab.
Diese überarbeitete Neuauflage berücksichtigt die zunehmende Skepsis gegenüber den Finanzmärkten und zugleich die steigende Notwendigkeit gut verzinslicher Daseins- und Altersvorsorge. Die theoretische Fundierung und die klassische, systematische Asset Allocation stehen nun neben neueren Ansätzen, kritischen Betrachtungen zur Geldanlage und Gedanken zur Behavioral Finance. Damit soll das Buch dem Profi und dem interessierten Privatanleger Denkanstöße geben und ihn als zentrales Lese- und Nachschlagewerk begleiten.
Autoren/Hrsg.
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Vorwort
1 Einleitung
Prof. Dr. Jörn Schulte / Dr. Hendrik Garz
2 Theorie des Portfolio-Managements
2.1 Kurzer historischer Rückblick
2.2 Homo Oeconomicus und die klassische Kapitalmarkt-Theorie
2.3 Behavioral Finance - Mehr als Angst und Gier
2.4 Turbulenzen und Chaos an den Finanzmärkten
Stefan Günther
3 Asset Allocation
3.1 Grundüberlegungen
3.2 Strategische Asset Allocation
3.3 Taktische Asset Allocation
3.4 Ergänzende moderne Ansätze der Asset Allocation
Cyrus Moriabadi
4 Derivate und Portfolio-Insurance
4.1 Vom Aufstieg und der Rolle von Derivaten im Portfolio-Management
4.2 Portfolio-Insurance
4.3 Zur Gestalt von Derivaten oder: Strukturierte Produkte
4.4 Absicherungsstrategien für Aktien-Portfolios
4.5 Bedeutung und Strategien der Portfolio-Insurance bei Bonds
4.6 Zusammenfassung und Arbeitsaufgaben
Cyrus Moriabadi
5 Messung und Analyse der Performance von Finanzportfolios
5.1 Bedeutung und Aufgabenstellung
5.2 Performance-Messung
5.3 Performance-Attribution
5.4 Performance Presentation Standards
5.5 Besondere Aspekte bei der Erzielung und Analyse von Performance
5.6 Zusammenfassung und Arbeitsaufgaben
6 Anhang
7 Symbolverzeichnis
8 Literaturverzeichnis
9 Stichwortverzeichnis
10 Kurzbiographien der Autoren