E-Book, Deutsch, 103 Seiten, eBook
ISBN: 978-3-8349-8908-6
Verlag: Betriebswirtschaftlicher Verlag Gabler
Format: PDF
Kopierschutz: Wasserzeichen (»Systemvoraussetzungen)
Dr. Karsten Webel ist wissenschaftlicher Mitarbeiter von Prof. Dr. Walter Krämer am Institut für Wirtschafts- und Sozialstatistik an der Technischen Universität Dortmund.
Zielgruppe
Research
Weitere Infos & Material
1;Geleitwort;7
2;Danksagung;9
3;Inhaltsverzeichnis;11
4;Abbildungsverzeichnis;12
5;1 Einleitung;14
6;2 Langes Gedächtnis in Finanzmarktdaten;19
6.1;2.1 Definition von langem Gedächtnis;26
6.2;2.2 Modellierung von langem Gedächtnis;29
6.2.1;2.2.1 ARFIMA-Prozesse;29
6.2.2;2.2.2 Die fraktionale Brownsche Bewegung;33
6.3;2.3 Scheinbar langes Gedächtnis;37
6.4;2.4 Strukturbruchmodelle;40
6.4.1;2.4.1 Strukturbüche im Mittelwert;40
6.4.2;2.4.2 Strukturbrüche in der bedingten Varianz;44
7;3 Intermittierendes deterministisches Chaos;49
7.1;3.1 Definition von deterministischem Chaos;50
7.2;3.2 Definition von intermittierendem deterministischem Chaos;55
7.3;3.3 Die invariante Dichte;63
7.4;3.4 Reguläre Funktionen;67
7.4.1;3.4.1 Polynomiale Funktionen;68
7.4.2;3.4.2 Logarithmische Funktionen;71
7.5;3.5 Cusp Funktionen;75
7.5.1;3.5.1 Die achsensymmetrische Cusp Funktion;75
7.5.2;3.5.2 Punktsymmetrische Cusp Funktionen;78
8;4 Simulation von intermittierendem deterministischem Chaos;88
9;5 Zusammenfassung und Ausblick;98
10;Literatur;101
Langes Gedächtnis in Finanzmarktdaten.- Intermittierendes deterministisches Chaos.- Simulation von intermittierendem deterministischem Chaos.- Zusammenfassung und Ausblick.
