Wolter / Helten / Richter Erklärung von Preisverhalten am Nicht-Leben-Rückversicherungsmarkt anhand von nichtlinearen und rückgekoppelten Systemen

1. Auflage 2010
ISBN: 978-3-86298-153-3
Verlag: VVW GmbH
Format: PDF
Kopierschutz: Adobe DRM (»Systemvoraussetzungen)

E-Book, Deutsch, Band 62, 233 Seiten

Reihe: Münchener Reihe

Die Grundidee und das Ziel des vorliegenden Buches ist es, ein Modell aufzubauen, welches das Verhalten der Marktpreise am Nicht-Leben-Rückversicherungsmarkt und speziell das Phänomen der Versicherungszyklen erklären kann.

Um dies zu erreichen, werden in der vorliegenden Arbeit sechs Schritte durchgeführt.
1. Beschreibung des Phänomens der Versicherungszyklen
2. Auswahl des Cobweb-Modells als Modellierungsbasis zur Darstellung
von Preisverhalten
3. Prüfung der Anwendbarkeit auf dem Versicherungsmarkt
4. Erweiterung durch Stochastifizierung und Dynamisierung, um den Charakteristika des Produktes
Versicherungsschutz gerecht zu werden
5. Übertragung auf den Rückversicherungsmarkt und Kopplung mit dem originären Cobweb-Modell auf dem
Erstversicherungsmarkt
6. Beschreibung von Anwendungsklassen, empirische Validation und Vergleich des erweiterten Modells mit
einer Datenreihe der Swiss Re

Der Titel befasst sich neben der mathematischen vor allem mit der betriebswirtschaftlichen Betrachtung des Themas.

Autoren/Hrsg.

Wolter, Christian

Helten, Elmar

Richter, Andreas

Inhaltsverzeichnis

1;Vorwort des Herausgebers;6
2;Vorwort des Verfassers;8
3;Inhaltsverzeichnis;10
4;Abbildungsverzeichnis;14
5;Tabellenverzeichnis;16
6;Abkürzungsverzeichnis;18
7;1. Einleitung;20
8;2. Das Cobweb-Modell;30
9;3. Erweiterung des Cobweb-Modells für Versicherungsmärkte;50
10;4. Preisverhalten am Rückversicherungsmarkt auf Basis zweier gekoppelter Cobweb-Modelle;104
11;5. Zusammenfassung und Fazit;182
12;Anhang;190
13;Literaturverzeichnis;230

Über Autor(innen)

Helten, Elmar
Professor Dr. Elmar Helten, geboren 1939 in Köln, ist Präsident des Bayerischen Finanz Zentrums und Emeritus am Institut für Betriebswirtschaftliche Risikoforschung und Versicherungswirtschaft (INRIVER) an der Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU). Nach dem Studium der Mathematik, Physik, Wirtschaftswissenschaften und Recht an den Universitäten Köln und Bonn erlangte er 1965 ein Diplom in Mathematik. Seine Promotion zum Dr. rer. pol. erfolgte 1967 mit einem Thema aus dem Gebiet der Wirtschaftskybernetik, die Habilitation in Versicherungswissenschaft und Statistik 1973 an der Universität zu Köln. 1973 übernahm er den Lehrstuhl für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre und Versicherungsbetriebslehre und war Direktor des Instituts für Versicherungswissenschaft an der Universität Mannheim. Seit 1987 war er Inhaber des Lehrstuhls für Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Versicherungsbetriebslehre, der LMU. Professor Helten war bis 2010 stellvertretender Vorstandsvor¬sitzender des deutschen Vereins für Versicherungswissenschaft. Er ist Vorstandsmitglied der Deutschen Gesellschaft für Versicherungs- und Finanzmathematik und Mitglied im Beirat des Versicherungs-Ombudsmann e.V. Daneben nimmt er zahlreiche Mandate in der Versicherungswirtschaft und in der IT-Branche wahr. Seit 2010 ist er Vorstandsvorsitzender der Prometheus Foundation e.V. Zudem ist er Mitherausgeber der Fachzeitschriften „Zeitschrift für die gesamte Versicherungswissenschaft“; und „Der Aktuar“;. Im Mittelpunkt seines wissenschaftlichen Interesses liegen Fragestellungen aus den Gebieten der Risikoforschung, der Versicherungs¬betriebslehre und der Versicherungsmathematik.