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Elliott / van der Hoek Binomial Models in Finance
1. Auflage. Softcover version of original hardcover Auflage 2006Verlag: SpringerISBN: 978-1-4419-2073-7Medium: Buch192,59 € (inkl. MwSt.)
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van der Hoek / Elliott Binomial Models in Finance
2006. Auflage 2005Verlag: Springer Nature SingaporeISBN: 978-0-387-25898-0Medium: Buch192,59 € (inkl. MwSt.)
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Shreve Stochastic Calculus for Finance I
The Binomial Asset Pricing Model2004Verlag: SpringerISBN: 978-0-387-40100-3Medium: Buch64,19 € (inkl. MwSt.)
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Shreve Stochastic Calculus for Finance I
The Binomial Asset Pricing Model2004Verlag: SpringerISBN: 978-0-387-24968-1Medium: Buch64,19 € (inkl. MwSt.)
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van der Hoek / Elliott Binomial Models in Finance
2006Verlag: Springer USISBN: 978-0-387-31607-9Medium: eBookFormat: PDF
Kopierschutz: Wasserzeichen (»Systemvoraussetzungen)181,89 € (inkl. MwSt.)
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Kiesel / Bingham Risk-Neutral Valuation
Pricing and Hedging of Financial Derivatives2. Auflage Softcover version of original hardcover Auflage 2004Verlag: SpringerISBN: 978-1-84996-873-7Medium: Buch69,54 € (inkl. MwSt.)
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Kiesel / Bingham Risk-Neutral Valuation
Pricing and Hedging of Financial Derivatives2. Auflage 2004Verlag: SpringerISBN: 978-1-85233-458-1Medium: Buch96,29 € (inkl. MwSt.)
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Jarrow Continuous-Time Asset Pricing Theory
A Martingale-Based ApproachSoftcover Nachdruck of the original 1. Auflage 2018Verlag: Springer International PublishingISBN: 978-3-030-08549-0Medium: Buch53,49 € (inkl. MwSt.)
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Elliott / Kopp Mathematics of Financial Markets
2. 2005 Auflage 2004Verlag: Springer Nature SingaporeISBN: 978-0-387-21292-0Medium: Buch90,94 € (inkl. MwSt.)
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Kwok Mathematical Models of Financial Derivatives
2. Auflage 2008Verlag: Springer Berlin HeidelbergISBN: 978-3-540-42288-4Medium: Buch106,99 € (inkl. MwSt.)
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Kwok Mathematical Models of Financial Derivatives
2. Auflage 2008Verlag: SpringerISBN: 978-3-642-44793-8Medium: Buch74,85 € (inkl. MwSt.)
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Dana / Jeanblanc Financial Markets in Continuous Time
2003Verlag: Springer Berlin HeidelbergISBN: 978-3-540-71149-0Medium: Buch53,49 € (inkl. MwSt.)
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Back A Course in Derivative Securities
Introduction to Theory and Computation2005Verlag: Springer Berlin HeidelbergISBN: 978-3-540-25373-0Medium: Buch90,94 € (inkl. MwSt.)
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Dana / Jeanblanc Financial Markets in Continuous Time
2003Verlag: Springer Berlin HeidelbergISBN: 978-3-540-43403-0Medium: Buch53,49 € (inkl. MwSt.)
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Jarrow Continuous-Time Asset Pricing Theory
A Martingale-Based Approach2. Auflage 2021Verlag: Springer International PublishingISBN: 978-3-030-74409-0Medium: Buch74,89 € (inkl. MwSt.)
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Crepey Financial Modeling
A Backward Stochastic Differential Equations Perspective2013Verlag: SpringerISBN: 978-3-642-37112-7Medium: Buch85,59 € (inkl. MwSt.)
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Jeanblanc / Yor / Chesney Mathematical Methods for Financial Markets
2009Verlag: SpringerISBN: 978-1-84628-737-4Medium: eBookFormat: PDF
Kopierschutz: Adobe DRM (»Systemvoraussetzungen)71,39 € (inkl. MwSt.)
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Filipovic Term-Structure Models
A Graduate Course2009Verlag: SpringerISBN: 978-3-540-68015-4Medium: eBookFormat: PDF
Kopierschutz: Adobe DRM (»Systemvoraussetzungen)41,64 € (inkl. MwSt.)
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Kwok Mathematical Models of Financial Derivatives
2. Auflage 2008Verlag: SpringerISBN: 978-3-540-68688-0Medium: eBookFormat: PDF
Kopierschutz: Adobe DRM (»Systemvoraussetzungen)71,39 € (inkl. MwSt.)
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Meucci Risk and Asset Allocation
2005Verlag: SpringerISBN: 978-3-540-27904-4Medium: eBookFormat: PDF
Kopierschutz: Adobe DRM (»Systemvoraussetzungen)41,64 € (inkl. MwSt.)
sofort verfügbar
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